AVISO: SA-MP es solamente compatible con GTA:SA v1.0, porlo tanto tendras que desinstalar cualquier parche que hayas instalado anteriormente.
La razón es que Rockstar no soporta modding.
Para más información, visita el foro:
http://forum.sa-mp.com/

Simplemente ejecuta el fichero .exe e instalalo en el directorio de GTA San Andreasr. El directorio por defecto es:
C:/archivos_de_programa/Rockstar_Games/GTA_SAN_ANDREAS

Es muy importante que el SA:MP lo instales en el mismo lugar que el gta_sa.exe. Eso es porque necesita ejecutarlo. Deberías ver la siguiente ventana con el directorio del juego establecido. Si está bien, pulsa instalar - sino, busca el directorio correcto.